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王彦红

作品数：2 被引量：7H指数：1
供职机构：湖南大学更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇贝叶斯
  • 1篇证券
  • 1篇证券市场
  • 1篇证券市场风险
  • 1篇时间序列
  • 1篇时间序列分析
  • 1篇后验分布
  • 1篇分位回归
  • 1篇贝叶斯分析
  • 1篇贝叶斯算法

机构

  • 2篇湖南大学

作者

  • 2篇王彦红
  • 1篇朱慧明
  • 1篇曾惠芳

传媒

  • 1篇统计与信息论...

年份

  • 2篇2010
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于逆跳MCMC的贝叶斯分位自回归模型研究被引量：6
2010年
考虑到传统信息理论方法确定模型存在不足,在贝叶斯理论框架下提出了基于逆跳马尔可夫链蒙特卡罗法确定分位自回归模型阶次的方法。在时间序列服从非对称Laplace分布的条件下,设计了马尔可夫链蒙特卡罗数值计算程序,得到了不同分位数下模型参数的贝叶斯估计值。实证研究表明:基于逆跳马尔可夫链蒙特卡罗法的贝叶斯分位自回归模型能有效地揭示滞后变量对响应变量的位置、尺度和形状的影响。
朱慧明王彦红曾惠芳
关键词：时间序列分析贝叶斯算法后验分布
基于贝叶斯分位回归的证券市场风险测度研究
随着我国金融体系的不断发展,证券市场的规模也在不断扩大,但同成熟市场相比,我国证券市场起步晚,还处于初级阶段,各方面还不成熟,市场所隐含的风险更大。证券市场风险已成为金融机构、投资部门以及广大群众关心的重要问题。特别是近...
王彦红
关键词：证券市场贝叶斯分析分位回归
文献传递
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