- 带固定交易费用的模糊投资组合
- 2013年
- 基于区间规划的方法,研究了带固定交易费用下的模糊投资组合模型.在模型中引进正态隶属函数;考虑投资组合风险偏好时,修改了一般投资组合中风险偏好方法定义方法,使其更符合区间规划;在考虑未来回报率时,考虑了符合实际情况的因素——涨跌停板;引进新的流动性的定义方法,改正了以往用换手率带来的缺陷.
- 成央金余双罗晓琴于瑞华
- 关键词：涨跌停板
- 二阶随机占优约束保险资金资产组合优化理论
- 保险公司的收益主要来源于承保利润和投资收益,其中承保利润受国家政策变动、市场条件波动等外部因素的影响比较大.而保险公司的投资能力大小往往取决于投资收益,所以保险公司要选择一个合理的投资组合及投资比例,使得保险公司的投资收...
- 罗晓琴
- 关键词：保险资金资产组合优化光滑化方法
- 文献传递
- 二阶随机占优约束保险资金资产组合优化被引量：2
- 2013年
- 建立二阶随机占优约束的保险资金资产组合优化模型,论述模型的罚问题,并在保险资金的收益率和基准收益率都为离散有限分布的情况下,用光滑化方法来处理模型,从而简化了模型的求解。为保险公司的资产组合及最优投资比例提供了一种可借鉴的思路。
- 罗晓琴成央金杨柳余双
- 关键词：保险资金资产组合优化光滑化方法
