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梁涛

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：浙江财经学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇单位根
  • 1篇隐含
  • 1篇隐含波动率
  • 1篇证券
  • 1篇权证
  • 1篇历史波动率
  • 1篇标的证券
  • 1篇波动率
  • 1篇波动率预测

机构

  • 1篇浙江财经学院

作者

  • 1篇夏红芳
  • 1篇梁涛

传媒

  • 1篇浙江金融

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
权证隐含波动率在标的证券波动率预测中的作用研究
2011年
资产收益的波动是投资者投资决策的主要依据。本文选取了葛州和长虹等七只权证作为样本。首先应用单位根检验,验证各样本历史波动率和隐含波动率序列的平稳性,在此基础上检验各样本两种波动率序列的协整关系。最后,对隐含波动率所包含的额外信息进行探讨。结果表明,已实现波动率和隐含波动率基本上呈现单位根状态,并且两者之间基本不存在协整关系,权证的隐含波动率确实拥有额外的信息。投资者在实际运作中,可以加入隐含波动率来提高对实际波动率预测的准确性。
夏红芳梁涛
关键词：历史波动率隐含波动率单位根
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共1页<1>
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