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李婵娟

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：中山大学数学与计算科学学院更多>>
发文基金：中国博士后科学基金国家重点基础研究发展计划国家杰出青年科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇再保险
  • 1篇投资组合
  • 1篇资产
  • 1篇资产负债
  • 1篇资产负债管理
  • 1篇负债
  • 1篇负债管理
  • 1篇保险

机构

  • 1篇中山大学

作者

  • 1篇李仲飞
  • 1篇曾燕
  • 1篇李婵娟

传媒

  • 1篇中山大学学报...

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
带外生负债的保险公司最优再保险-投资策略被引量：1
2012年
研究了外生负债影响下保险公司的最优再保险-投资策略,其中假设保险公司的目标是最大化终端财富的期望指数效用;盈余过程服从扩散模型;风险资产和负债均由几何布朗运动刻画。运用随机动态规划方法,得到了保险公司在(i)进行投资且允许购买比例再保险或获取新业务,(ii)进行投资但只允许购买比例再保险,不能获取新业务,两种情形下的最优再保险-投资策略以及最优值函数的解析式。最后,采用数值算例阐述了外生负债与市场参数对最优策略的影响。
李婵娟李仲飞曾燕
关键词：投资组合再保险资产负债管理
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