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季鑫

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：大连民族学院理学院更多>>
发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇融资
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇自融资
  • 1篇最大熵
  • 1篇最大熵原理
  • 1篇罚函数
  • 1篇BFGS算法
  • 1篇惩罚函数

机构

  • 1篇大连民族学院

作者

  • 1篇董莹
  • 1篇季鑫

传媒

  • 1篇鲁东大学学报...

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
最大熵方法在组合期权定价中的应用
2012年
在欧式期权的基础上,采用最大熵方法,求得无偏差的概率分布,对组合期权进行定价与求解.在此过程中,应用自融资无套利市场原理作为变化的基础,在无风险资产同时存在的条件下,通过惩罚函数法及BFGS算法的综合应用进行价格求解,使组合期权定价方法更为准确.
董莹季鑫
关键词：最大熵原理自融资惩罚函数BFGS算法
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