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张晓燕

作品数：1 被引量：12H指数：1
供职机构：普渡大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金国家留学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇选股
  • 1篇阳光私募
  • 1篇私募
  • 1篇私募基金
  • 1篇基金
  • 1篇基金经理

机构

  • 1篇上海交通大学
  • 1篇普渡大学

作者

  • 1篇陈工孟
  • 1篇陈欣
  • 1篇陈道轮
  • 1篇张晓燕

传媒

  • 1篇财经研究

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
阳光私募基金经理具有卓越的投资能力吗?被引量：12
2013年
文章首次利用手工收集的我国493只非结构化阳光私募基金数据,综合使用基于CAPM和FF3的八种因子模型,从基金个体、基金组合和基金经理以往职业经历(分为公募系、券商系和民间系)等角度考察了阳光私募基金的绩效。研究发现:(1)阳光私募基金总体上跑赢了市场,其中公募系的表现最优,券商系次之,民间系最差。(2)在区分选股能力和择时能力后,公募系和券商系私募基金经理虽没有明显的择时能力,但具有较强的选股能力;民间系基金经理虽具有一定的选股能力,但表现出糟糕的择时能力。(3)基于FF3的因子模型解释能力较强,其中GII-FF3模型能够更加有效地识别基金的择时能力。
陈道轮陈欣陈工孟张晓燕
关键词：私募基金阳光私募选股
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共1页<1>
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