沈辰
- 作品数：1 被引量：1H指数：1
- 供职机构：合肥师范学院数学系更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 随机投资收益率下带干扰的再保险风险模型被引量：1
- 2014年
- 在经典风险模型的基础上,假定保费收入服从复合Poisson过程,将初始资金中多余的部分资本用于投资,结合金融市场的随机性,考虑投资收益率为随机变量的情形,并将通货膨胀等随机干扰因素的影响也考虑进来。同时,为减小风险,将模型以比例再保险策略控制,建立了带有随机保费收入、随机投资收益和随机干扰的再保险风险模型,使其更为符合实际。运用概率统计及精算方法得到模型破产概率的一般表达式及Lundberg不等式。最后借助MATLAB软件对结论进行了数值模拟,直观地说明了投资额、投资收益率、再保险自留水平对破产概率的影响.
- 王丽霞李双东沈辰
- 关键词：破产概率比例再保险数值模拟
