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余德英

作品数：2 被引量：1H指数：1
供职机构：重庆理工大学更多>>
发文基金：重庆市教育委员会科学技术研究项目更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇金融
  • 1篇上证50指数
  • 1篇尾分布
  • 1篇金融高频数据
  • 1篇金融数据
  • 1篇厚尾
  • 1篇厚尾分布
  • 1篇高频金融数据
  • 1篇高频数据
  • 1篇GARCH
  • 1篇GARCH模...

机构

  • 2篇重庆理工大学

作者

  • 2篇余德英
  • 1篇王爱法
  • 1篇魏正元
  • 1篇罗云峰

传媒

  • 1篇重庆理工大学...

年份

  • 1篇2018
  • 1篇2017
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
已实现GARCH-SGED模型研究及在风险度量中的应用
针对金融资产收益率普遍存在的尖峰厚尾现象，本文首先将经典的已实现GARCH 模型的误差分布拓展到具有厚尾特性的偏广义误差分布的形式，同时将杠杆函数的幂次放松为待估参数，建立了新的已实现GARCH-SGED模型。然后采用M...
余德英
关键词：高频金融数据厚尾分布
文献传递
基于已实现NGARCH模型的上证50指数的风险度量被引量：1
2017年
基于NGARCH模型刻画了波动率的杠杆效应特征,在已实现GARCH模型的波动率方程中引入杠杆参数的扰动,建立了新的已实现NGARCH模型,并研究了新模型的动态VaR估计问题。上证50指数5 min频率高频数据VaR估计的返回测试结果表明:该新模型比已实现GARCH模型更好地刻画了波动率的杠杆效应特征,在一定程度上提高了风险度量的预测精度。
魏正元罗云峰余德英王爱法
关键词：金融高频数据
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共1页<1>
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