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苏振华

作品数：1 被引量：3H指数：1
供职机构：重庆大学数学与统计学院更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇平仓
  • 1篇破产
  • 1篇破产概率
  • 1篇期货
  • 1篇期货市场
  • 1篇强行平仓
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货
  • 1篇股指期货市场
  • 1篇保证金

机构

  • 1篇重庆大学

作者

  • 1篇陈成
  • 1篇苏振华
  • 1篇王永杰

传媒

  • 1篇重庆工商大学...

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
股指期货市场强行平仓风险估计被引量：3
2011年
考虑了我国指数期货市场投资者被强行平仓风险的计算问题。利用鞅的最优停止理论,给出了一个强行平仓概率和投资者保证金资本存量之间的关系。采用300指数历史数据的研究发现,为了保证一个40 d左右的指数期合约以90%以上的概率不被强行平仓,投资者需要为每份合约准备至少30万人民币的保证金资本;若要维持一个寿命为55 d的指数期货合约,投资者需要为每份合约至少准备50万左右的保证金资本。一个仅有200万保证金资本存量的投资者最多能持有4份寿命为55 d的期货合约。
王永杰陈成苏振华
关键词：保证金强行平仓破产概率
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