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崔明

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：中国人民大学信息学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇隐格式
  • 1篇有限差分
  • 1篇有限差分法
  • 1篇期权
  • 1篇显格式
  • 1篇美式
  • 1篇美式看跌期权
  • 1篇看跌期权
  • 1篇BLACK-...
  • 1篇差分
  • 1篇差分法
  • 1篇差分算法

机构

  • 1篇中国人民大学

作者

  • 1篇闫俐
  • 1篇崔明
  • 1篇贾翔宇

传媒

  • 1篇科研信息化技...

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
美式看跌期权定价问题的隐-显和显-隐交替差分算法被引量：1
2014年
本文基于Black-Scholes模型,考虑将有限差分方法中显隐两种格式结合起来用来求解期权定价问题,我们采用交替显-隐格式和交替隐-显格式,对美式看跌期权进行了数值计算,该方法既可以有隐式格式的稳定性,又能简化计算量,并将此种方法与单纯使用显格式、隐格式所得的结果进行比较,同时给出了具体数值算例,数值结果表明了算法的有效性。
闫俐崔明贾翔宇
关键词：美式看跌期权BLACK-SCHOLES模型有限差分法
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