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黄昱熙

作品数：1 被引量：4H指数：1
供职机构：中央财经大学金融学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇日间
  • 1篇期货
  • 1篇期货交易
  • 1篇沪深300
  • 1篇沪深300股...
  • 1篇交易
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货
  • 1篇股指期货交易
  • 1篇TARCH
  • 1篇波动率

机构

  • 1篇中央财经大学

作者

  • 1篇李德峰
  • 1篇张丽青
  • 1篇黄昱熙

传媒

  • 1篇福州大学学报...

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
沪深300股指期货交易对我国现货市场波动性的影响被引量：4
2012年
选用2009年3月11日至2011年5月31日沪深300指数的542个交易日数据,运用OHLC方法度量现货市场指数的日内波动率,运用TARCH模型检验现货市场指数的日间波动率。结果发现:股指期货的推出对我国现货指数走势有明显的影响,股指期货的推出有效降低了沪深300指数的日内波动率,波动率的平均值由0.1031降为0.0945。股指期货推出后对沪深300指数的日间波动率没有显著的影响,但是指数收益率的波动范围变小了,极差下降了20.83%。
李德峰张丽青黄昱熙
关键词：沪深300股指期货TARCH
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