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舒展

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：西南交通大学数学学院统计系更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇美式
  • 1篇封顶
  • 1篇LÉVY过程

机构

  • 1篇西南交通大学

作者

  • 1篇赵联文
  • 1篇舒展

传媒

  • 1篇绵阳师范学院...

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于Lévy过程的永久美式封顶期权定价
2016年
对于永久美式封顶看跌期权,就是在永久美式期权的基础上加上了如下条件:当标的资产的价格达到合约规定的下限时,期权的出售方有权按执行价格与合约下限价格的差价来回购.本文将在标的资产价格的对数收益率遵从Lévy过程的条件下,对永久美式封顶期权进行定价研究.主要的思路是:将这个期权定价问题转化成为最优停止问题,运用Wiener-Hopf因子分解来寻找最优停止规则,进而得到该期权的定价结论 .
舒展赵联文
关键词：LÉVY过程
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