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刘丽燕

作品数：3 被引量：19H指数：1
供职机构：重庆师范大学经济与管理学院更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇电价
  • 1篇电价预测
  • 1篇电力
  • 1篇电力市场
  • 1篇GARCH族...

机构

  • 1篇重庆师范大学

作者

  • 1篇邹小燕
  • 1篇刘丽燕

传媒

  • 1篇电力系统保护...

年份

  • 1篇2016
共 3 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
GARCH族模型在电力市场电价预测中的比较研究被引量：19
2016年
电力市场电价的剧烈波动存在巨大的风险。准确的电价预测有助于市场参与者管理风险并达到自身利益的最大化。用ARMA—GARCH族模型对美国PJM电力市场和北欧电力市场的日前小时电价序列进行建模和预测。在模型估计时假设残差分别服从正态分布和学生t分布,进而比较不同模型对不同电力市场日前电价的预测精度。通过比较得出,非对称的GARCH模型预测效果较好。但ARMA—GARCH族模型不适用于波动异常剧烈、电价序列间相关性较弱的电力市场,并以澳大利亚电力市场电价数据为例进行了分析。
刘丽燕邹小燕
关键词：电力市场电价预测GARCH族模型
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