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汤洋

作品数：1 被引量：18H指数：1
供职机构：上海大学经济学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇动态相关系数
  • 1篇人民币
  • 1篇人民币国际化
  • 1篇人民币国际化...
  • 1篇市场汇率
  • 1篇离岸
  • 1篇离岸市场
  • 1篇汇率
  • 1篇BEKK模型

机构

  • 1篇上海大学

作者

  • 1篇殷凤
  • 1篇汤洋

传媒

  • 1篇金融经济学研...

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
人民币国际化进程中在岸与离岸市场汇率的动态关联——基于VAR-DCC-MVGARCH-BEKK模型的实证分析被引量：18
2016年
以2013年1月4日至2015年11月25日为样本区间,采用VAR-DCCMVGARCH-BEKK模型对人民币在岸与离岸市场汇率的动态关联进行研究。实证结果表明,离岸人民币远期汇率市场对在岸人民币即期和远期汇率市场均值溢出效应明显,反之则不成立;在岸人民币即期、远期汇率市场分别和离岸人民币即期汇率市场存在双向均值溢出效应,均表现为在岸汇率大于离岸汇率。除了在岸人民币即期汇率市场的波动溢出效应大于离岸人民币即期汇率市场外,其它各市场离岸汇率的波动均大于后者对前者的影响。
汤洋殷凤
关键词：离岸市场动态相关系数
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