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杨杨

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：北京信息科技大学经济管理学院更多>>
发文基金：北京市哲学社会科学规划项目更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

题名
作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇上证综合指数
  • 1篇历史模拟法
  • 1篇蒙特卡罗法
  • 1篇方差-协方差...
  • 1篇VAR
  • 1篇VAR值

机构

  • 1篇北京信息科技...

作者

  • 1篇徐文彬
  • 1篇杨杨

传媒

  • 1篇北京信息科技...

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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风险价值(VaR)计算方法的实证分析被引量：2
2013年
选取101组上证综合指数等数据,用历史模拟法、方差—协方差法和蒙特卡罗模拟法,对风险价值(VaR,value at risk)进行估算。用3种方法估算出的VaR值表明:在样本数据服从正态分布的条件下,3种计算方法均能得出可靠的风险值,且运用风险值所做的预测可以较好地拟合实际值,3种计算方法得出的VaR值差距可以忽略不计。尽管不同方法各有特点,但无论运用哪种风险值计算方法,对于我国金融机构和投资者以及金融监管部门来说,都有利于我国金融市场风险的管理和控制。
杨杨徐文彬
关键词：历史模拟法方差-协方差法蒙特卡罗法VAR值上证综合指数
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