杨云飞
- 作品数：2 被引量：33H指数：1
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- 相关领域：文化科学社会学经济管理更多>>
- 基于GARCH模型的WTI原油价格波动性分析被引量：1
- 2010年
- 运用GARCH、EGARCH的t分布模型对WTI原油现货价格进行了统计拟合分析,得到了其收益率序列尖峰厚尾和异方差性等主要概率特征,并对GARCH、EGARCH的t分布模型的预测效果进行了比较分析,发现基于学生t分布的EGARCH模型比GARCH模型能更好地描述WTI原油价格的波动特征,并且具有较好的预测能力。
- 杨云飞鲍玉昆张金隆
- 关键词：GARCH
- 基于EMD和SVMs的原油价格预测方法被引量：32
- 2010年
- 针对原油价格预测问题,提出一种基于EMD(经验模式分解)和SVMs(支持向量机)的非线性组合预测方法。该方法运用EMD技术将原油价格序列分解成若干个不同频率的分量,根据频率高低将各分量分组叠加得到3个新序列,分别代表市场波动价格、重大事件价格、趋势价格;针对此3个序列,构建不同SVMs模型分别进行预测,得到各序列预测值;用SVMs针对各序列预测值构建组合模型得到最终预测值。采用WTI和Brent原油现货价格数据验证本方法的有效性,结果表明,此方法与单一的SVMs模型和人工神经网络模型相比,具有较高的预测精度。
- 杨云飞鲍玉昆胡忠义张瑞
- 关键词：原油价格经验模式分解支持向量机组合预测
