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陈晨

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：安徽大学江淮学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇证券
  • 1篇证券组合
  • 1篇数学模型
  • 1篇投资组合
  • 1篇最优投资组合
  • 1篇微分
  • 1篇微分方程
  • 1篇大盘

机构

  • 1篇安徽大学

作者

  • 1篇李双东
  • 1篇陈晨

传媒

  • 1篇集宁师范学院...

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
大盘失真条件下的最优投资组合的选取
2016年
该文研究了一个同时考虑大盘失真和证券组合联动性的最优投资组合选取的问题。由于证券组合之间的风险收益具有一定的相关性,根据资本市场实际,对大盘失真沪深指数波动下跌的情况下,证券投资组合风险收益受波及的状况进行了分析。建立了证券投资组合风险与收益受到波及的微分方程模型,并对模型进行了求解和经济分析,并为解决在此背景下最优投资组合的选取,提出了相关思路。
陈晨李双东
关键词：证券组合数学模型
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共1页<1>
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