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樊承林

作品数：1 被引量：13H指数：1
供职机构：中南财经政法大学金融学院更多>>
发文基金：国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇商品期货
  • 1篇期货

机构

  • 1篇中南财经政法...

作者

  • 1篇朱新蓉
  • 1篇危慧惠
  • 1篇樊承林

传媒

  • 1篇中国管理科学

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于随机便利收益的不完全市场商品期货定价研究被引量：13
2012年
商品的弱流动性导致了商品期货市场的不完全性。本文在现有商品便利收益期货定价模型的基础上,考虑了商品期货市场的不完全性及现货价格的Poisson跳跃过程,运用随机贴现因子与随机便利收益将商品现货价格与期货价格连接,提出了随机便利收益下期货市场不完全性的期货定价模型。为检验模型的适用性,利用上海期货交易所五只铜期货合约的交易数据对模型进行实证,并估计不完全参数,结果表明由于不完全性而导致的期货市场部分波动应主要归因于商品的随机便利收益。
危慧惠樊承林朱新蓉
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