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梅志伟

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：上海理工大学管理学院更多>>
发文基金：上海市教育委员会重点学科基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇中国股市
  • 1篇基金
  • 1篇股票
  • 1篇股市
  • 1篇非参数
  • 1篇非参数估计
  • 1篇ARCHIM...
  • 1篇COPULA
  • 1篇参数估计

机构

  • 1篇上海理工大学

作者

  • 1篇王敏
  • 1篇陈瑞浦
  • 1篇周石鹏
  • 1篇梅志伟

传媒

  • 1篇山西师范大学...

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于Copula的中国股市与基金回报的尾部相关性分析
2011年
本文运用二元Archimedean Copula函数分析上证三支股票和三支基金回报间的尾部相关性,以求得出这几种股票与所选取基金之间的相关度.结果表明,在众多具有非对称尾部相关性的Archimede-an Copula函数族类中,所选用三类具有代表性的Copula均不能很好地描述所选股票与基金间的相关性.由此得出,所选择股票与基金的相关性在一年时间跨度内难以用Copula捕捉,这种现象应引起风险管理者的注意.
王敏周石鹏陈瑞浦梅志伟
关键词：ARCHIMEDEANCOPULA股票基金非参数估计
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共1页<1>
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