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王永升

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：同济大学经济与管理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇套利
  • 1篇期货
  • 1篇期现套利
  • 1篇沪深300
  • 1篇沪深300股...
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货
  • 1篇ETF

机构

  • 1篇青岛大学
  • 1篇同济大学

作者

  • 1篇马卫锋
  • 1篇唐衍伟
  • 1篇王永升

传媒

  • 1篇青岛大学学报...

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
沪深300股指期货和沪深300ETF期现套利实证研究被引量：2
2014年
为了检验我国股指期货市场定价效率和套利情况,根据市场实际情况设定了各种参数,构建了股指期货区间定价模型,并利用ETF组合作为现货,利用市场交易真实数据模拟了套利交易。结果发现,我国股指期货市场定价效率较高,错误定价比率较低,且主要发生在沪深300成分股分红较多的5月至7月;期现套利机会较少,利润较为微薄。
马卫锋王永升唐衍伟
关键词：股指期货期现套利
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共1页<1>
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