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吴停停

作品数：2 被引量：0H指数：0
供职机构：安徽工程大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇对冲基金
  • 2篇水印
  • 2篇投资组合
  • 2篇最优投资组合
  • 2篇基金
  • 2篇HJB方程
  • 1篇条款
  • 1篇通货
  • 1篇通货膨胀
  • 1篇KNIGHT

机构

  • 2篇安徽工程大学

作者

  • 2篇吴停停
  • 1篇梁勇
  • 1篇费为银

传媒

  • 1篇安徽工程大学...

年份

  • 2篇2015
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
带高水印条款激励机制的对冲基金动态模型研究
本文是基于通货膨胀和奈特不确定两种因素来研究带高水印条款激励机制的对冲基金动态模型的,通过对对冲基金激励机制的相关因素进行分析,确立对冲基金情况及相关影响因素,并对对冲基金激励机制和高水印进行理论研究。首先,因为通货膨胀...
吴停停
关键词：对冲基金通货膨胀最优投资组合
文献传递
奈特不确定下带高水印激励费的对冲基金最优投资问题研究
2015年
研究了风险资产价格具有Knight不确定下对冲基金管理者的最优投资决策问题.对冲基金管理者以获得的终端费用(包括管理费和业绩费)预期效用的最大化为目标,此时风险资产受G-布朗运动干扰.然后通过非线性期望下随机分析和随机动态规划方法,推导出带有特定边界条件值函数的G-HJB方程,得出相应的基金管理者最优投资组合策略.
吴停停费为银梁勇
关键词：最优投资组合对冲基金
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