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刘东

作品数：1 被引量：3H指数：1
供职机构：山东财经大学更多>>
发文基金：中国博士后科学基金教育部人文社会科学研究基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇人民币
  • 1篇人民币对美元...
  • 1篇最大LYAP...
  • 1篇美元汇率
  • 1篇汇改
  • 1篇汇率
  • 1篇混沌
  • 1篇混沌性

机构

  • 1篇山东财经大学

作者

  • 1篇刘超
  • 1篇刘东

传媒

  • 1篇金融理论与实...

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
人民币对美元汇率波动的混沌性研究——基于2005年汇改后与汇改前数据的比较被引量：3
2014年
运用混沌理论和技术方法,选取2005年汇改后与汇改前人民币兑美元汇率数据为研究对象,综合集成R/S方法、G-P算法和Wolf方法对汇率波动行为进行了混沌性实证检验。研究发现,汇改后汇率波动具有长期记忆性和非周期循环,而汇改前汇率波动不存在状态持续性和循环周期;汇改前汇率收益率的最大Lyapunov指数小于零,表明汇率波动不具有混沌特征,而汇改后汇率收益率的最大Lyapunov指数大于零,表明汇率波动具有弱混沌现象和长期不可预测性。
刘超刘东
关键词：汇率混沌最大LYAPUNOV指数
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