陈光忠
- 作品数：3 被引量：6H指数：2
- 供职机构：电子科技大学经济与管理学院更多>>
- 发文基金：国家科技基础性工作专项国家教育部博士点基金教育部科学技术研究重点项目更多>>
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- 从四川大额不良贷款分析违约回收率的系统风险
- 用四川大额不良贷款数据,本文在单因素模型参数估计的基础上分析系统风险对违约回收率的影响,认为四川大额不良贷款的违约回收中存在系统性风险,而且对系统风险的敏感性比较稳定。大额贷款的违约率和违约回收率高度负相联。
- 陈光忠唐小我
- 关键词：信用风险违约回收率不良贷款
- 文献传递
- 银行违约损失率特征研究被引量：4
- 2010年
- 违约损失率是信用风险的重要测度,本文在结构信用风险模型框架下,基于风险中性定价推出了违约损失率的结构化表达式,用无风险利率取代了公司资产价值漂移率。利用四川全省十五年的大额违约贷款数据进行了对比实证,分析了违约损失率的分布和影响因素等,包括贷款期限、资产负责率、无风险利率、贷款额、与违约率的关系等。把宏观系统参数引入结构化的违约损失率模型,并结合国内大样本大额违约贷款进行实证对比是本文的研究特色。
- 陈光忠唐小我倪得兵
- 关键词：信用风险违约损失率
- 随机现金流下的违约回收率模型被引量：2
- 2009年
- 违约回收率是信用风险管理的基础变量,债务人的财务状况是影响违约回收率的重要因素之一。当公司遇到财务困难时现金流的不确定性非常高,本文利用连续时间资产定价理论,研究了债务人随机现金流情况下的违约回收率,违约回收率是公司现金流状况的内生变量。违约回收率与公司现金流压力,现金流漂移率,公司违约区间相对长度正相关,与现金流波动率负相关。用四川大额不良贷款数据验证了模型结果。
- 陈光忠唐小我倪得兵
- 关键词：信用风险违约回收率现金流
