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李凌飞

作品数：1 被引量：6H指数：1
供职机构：中南财经政法大学金融学院更多>>
发文基金：中央级公益性科研院所基本科研业务费专项更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇套利
  • 1篇统计套利
  • 1篇协整检验
  • 1篇聚类分析
  • 1篇股市
  • 1篇A股
  • 1篇A股市场

机构

  • 1篇中南财经政法...

作者

  • 1篇张戡
  • 1篇李婷
  • 1篇李凌飞

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于聚类分析与协整检验的A股市场统计套利策略被引量：6
2012年
文章通过聚类分析和协整分析,建立量化的股票筛选模型,用于发现和验证两只高度相关的股票价格序列在短期内微小但是持续有规律的动态变化,并通过建立统计套利交易系统利用其进行套利。通过我国A股市场上对同行业内任意选择的股票组合的检验发现:相对于任意选择的股票,通过系统聚类的一类股票价格序列,相关程度更高,且在通过聚类分析得到的股票组合中,具有协整关系的股票组合的累计收益高于不具有协整关系的股票组合。
张戡李婷李凌飞
关键词：统计套利聚类分析协整检验
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共1页<1>
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