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张洪阳

作品数：1 被引量：18H指数：1
供职机构：嘉兴学院数学与信息科学学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇密度估计
  • 1篇加权
  • 1篇加权处理
  • 1篇核密度估计
  • 1篇RISK
  • 1篇LAPLAC...
  • 1篇LAPLAC...

机构

  • 1篇嘉兴学院
  • 1篇重庆大学

作者

  • 1篇唐林俊
  • 1篇杨虎
  • 1篇张洪阳

传媒

  • 1篇数学的实践与...

年份

  • 1篇2005
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
核密度估计在预测风险价值中的应用被引量：18
2005年
通过研究核密度估计理论,提出了一种适应估计金融时间序列分布的L ap lace核密度函数.在单变量核密度估计的基础上建立了风险价值(V a lua at R isk,简记为VaR)预测的预测模型.通过对核密度估计变异系数的加权处理建立了两种加权VaR预测模型.最后,通过上证指数收益率对建立的VaR预测模型进行了实证分析,结果显示两种加权方法对上证指数收益率的VaR预测具有较高的效率.
唐林俊杨虎张洪阳
关键词：核密度估计LAPLACE分布LAPLACE加权处理
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共1页<1>
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