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股指期货套期保值理论及模型的演进与实证研究被引量：5: 2011年; 将对股指期货套期保值策略进行比较全面的理论和实证研究。首先,概述了股指期货套期保值的相关理论,综述了套期保值的关键环节是最优套期保值比率的确定的相关的模型;其次,运用协整等分析方法,采用最小二乘回归模型(OLS)、向量自回归模型(VAR)、误差修正模型(ECM)、广义自回归条件异方差模型(GARCH),分别对中国沪深300股指期货最优套期保值比率进行了实证研究,并对各模型的套期保值绩效做出了评价,得出ECM模型是最优的,是最适合中国沪深300股指期货的套期保值率估计模型。; 王永杰张斌; 关键词：沪深300股指期货最优套期保值比率套期保值 ECM

一种动态扩展Web层服务器的方法的装置: 本申请公开了一种动态扩展Web层服务器的方法和装置。该方法在建立Web层资源池后，按照各个应用系统的日常交易量占比为各个应用系统分配服务器。进而，对各个应用系统的交易量进行监控，确定该应用系统的交易量是否阈值，并根据该阈...; 张斌王鑫信怀义; 文献传递

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张斌