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高红霞

作品数：1 被引量：5H指数：1
供职机构：重庆工学院数学与统计学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学一般工业技术更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇一般工业技术
  • 1篇理学

主题

  • 1篇实物期权
  • 1篇实物期权定价
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇B-S公式

机构

  • 1篇东北大学
  • 1篇重庆工学院

作者

  • 1篇陈冬玲
  • 1篇祝丹梅
  • 1篇张铁
  • 1篇高红霞

传媒

  • 1篇东北大学学报...

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
一种实物期权的新型模糊定价方法被引量：5
2008年
针对实物期权定价中预期现金流收益的现值是个预测值,而采用精确值给出不太合理的问题,分析了三角模糊数或梯形模糊数给出它的区间估计值,并利用Black-Scholes公式(简称B-S公式)为之定价的方法.提出了将预期现金流收益现值的专家评估区间转化成正态模糊数并利用格贴近度构造权向量的一种新的实物期权定价方法,验证了利用正态模糊数估计现金流收益现值的合理性.最后通过实例模拟证明了该方法的有效性.
祝丹梅张铁陈冬玲高红霞
关键词：实物期权定价B-S公式
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