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甄莉君

作品数：1 被引量：4H指数：1
供职机构：中国矿业大学理学院更多>>
发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇数值解
  • 1篇数值解法
  • 1篇帕德逼近
  • 1篇期权
  • 1篇理财
  • 1篇理财产品
  • 1篇解法
  • 1篇黄金
  • 1篇黄金理财

机构

  • 1篇中国矿业大学

作者

  • 1篇张兴永
  • 1篇牛成虎
  • 1篇黎伟
  • 1篇甄莉君

传媒

  • 1篇华东师范大学...

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
挂钩黄金理财产品定价的数值方法被引量：4
2011年
针对一款与黄金价格挂钩并具有双障碍期权性质的存款理财产品的定价问题,引进改进的Crank-Nicolson计算方法得到它的数值解,并通过Matlab编程验证了这种方法的可行性.通过与算子半群理论下的帕德逼近方法相结合,不仅很好地处理了Crank-Nicolson方法在障碍点附近发散问题,而且保留了该方法的精度高和稳定性强的优势.在此基础上,讨论了不同的市场波动率、收益利率和无风险利率对产品价值的影响.数值算例表明,该方法与实际情况吻合较好.
甄莉君张兴永牛成虎黎伟
关键词：理财产品数值解法帕德逼近
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