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陈思思

作品数：1 被引量：7H指数：1
供职机构：中国农业大学国际学院更多>>
发文基金：国家教育部博士点基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇单整
  • 1篇单整检验
  • 1篇认购
  • 1篇认购权证
  • 1篇权证
  • 1篇协整检验
  • 1篇沪市
  • 1篇高频数据

机构

  • 1篇东北大学
  • 1篇中国农业大学

作者

  • 1篇庄新田
  • 1篇陈思思
  • 1篇刘洋

传媒

  • 1篇东北大学学报...

年份

  • 1篇2007
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
沪市认购权证与标的股票的高频数据协整分析被引量：7
2007年
权证定价常采用Black-Scholes期权定价模型,但Black-Scholes期权定价模型有很多严格的假设条件,标的资产对定价的影响较大.当权证与标的股票之间不存在协整关系时,Black-Scholes期权定价模型不能有效确定权证的价格.应用EG两步检验法和Johansen检验法对沪市认购权证和其标的股票进行协整检验,检验结果表明权证和其标的股票之间不存在协整关系.认购权证的价格走势脱离其标的股票而独立运动,这使得应用Black-Scholes期权定价模型为权证定价具有一定的局限性.我国的权证市场有很大的投机性.
刘洋陈思思庄新田
关键词：认购权证协整检验单整检验
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