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李正杰

作品数:2 被引量:6H指数:2
供职机构:中国矿业大学理学院更多>>
发文基金:中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
相关领域:经济管理理学更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇有限差分
  • 1篇支付
  • 1篇条件风险价值
  • 1篇欧式
  • 1篇欧式看跌期权
  • 1篇期权
  • 1篇看跌期权
  • 1篇交易
  • 1篇交易费
  • 1篇分数布朗运动
  • 1篇风险值
  • 1篇CRANK

机构

  • 2篇中国矿业大学

作者

  • 2篇张兴永
  • 2篇梁岩
  • 2篇李正杰
  • 1篇牛成虎

传媒

  • 2篇徐州师范大学...

年份

  • 1篇2011
  • 1篇2010
2 条 记 录,以下是 1-2
排序方式:
支付交易费的不确定波动率的欧式看跌期权定价被引量:4
2010年
提供一种支付交易费的不确定波动率的非线性Black-Scholes方程的数值算法.首先,利用Leland模型对波动率进行改进,提高其精确度,再用Crank-Nicolson方法将Black-Scholes方程做离散化处理,得到其满足的矩阵形式,通过计算求得欧式看跌期权的数值解,并给出数值算例,验证算法的有效性,同时分析了支付交易费的不确定波动率对欧式看跌期权价格的影响.
李正杰张兴永梁岩
关键词:欧式看跌期权有限差分
基于分数布朗运动的脆弱欧式看涨期权的风险值分析被引量:2
2011年
在股票价格、公司价值均服从分数布朗运动,公司负债为常数的条件下,讨论脆弱欧式股票看涨期权的风险价值(value at risk,VaR)和条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)的计算问题,并推导了该期权的VaR和CVaR的计算公式.
梁岩张兴永李正杰牛成虎
关键词:分数布朗运动条件风险价值
共1页<1>
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