孙晓霞
- 作品数：7 被引量：23H指数：2
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- 相关领域：理学文化科学经济管理社会学更多>>
- 非Lipschitz条件下混合型随机微分方程解的矩估计被引量：2
- 2022年
- 本文的研究对象为非Lipschitz条件下混合分数布朗运动驱动的随机微分方程.混合分数布朗运动是布朗运动和分数布朗运动的线性组合.通过证明和混合分数布朗运动有关的伊藤公式,借助Malliavin积分理论,本文证明在非Lipschitz条件下,由混合分数布朗运动驱动的随机微分方程解的矩估计和连续性.
- 孙晓霞倪宣明张俊玉
- 关键词：分数布朗运动非LIPSCHITZ条件
- 分数扩散过程的分部积分及其刻画
- 2022年
- 本文研究分数扩散过程和其分部积分公式的关系.首先利用Bismut方法给出拉回公式,进而得到分数扩散过程的分部积分公式。反过来,证明了分数扩散过程可由其分部积分公式唯一刻画.
- 孙晓霞倪宣明
- 关键词：分部积分公式刻画
- 数智交叉学术型研究生专业课程的研究与实践——以“应用随机分析”课程为例
- 2023年
- 大数据时代的到来给交叉学科带来了较大的发展机遇和挑战,亟须进行研究生人才培养改革。研究以“应用随机分析”课程为例,探究了数智交叉学术性研究生培养体系中的课程创新改革的举措和成效。针对教学中存在的教学内容存在局限性、学生学习效果不佳,教学模式单一、教学活动太少,学生参与度不高等痛点问题,开展教学创新研究和实践。研究为适应新技术革命所带来的新经济业态、新生活方式、新运营模式的需要,培养数智交叉综合性人才提供课程建设方面的思考。
- 孙晓霞
- 关键词：教学内容教学模式教学活动
- 基于已实现半协方差的投资组合优化被引量：15
- 2021年
- 在传统的风险度量方法中,常见的协方差估计量并未区分资产收益的下侧风险和上侧收益,而一般的下偏矩估计量则存在非对称性和难以加总的缺点.本文引入已实现半协方差矩阵(RSCOV)作为风险度量进行波动率预测和投资组合研究.本文将RSCOV应用于两种常见的风险分散投资策略—风险平价(ERC)策略和全局方差最小(GMV)策略,并将机器学习中的在线加权集成(OWE)算法用于提升已实现波动率预测方法HAR-RV的样本外预测表现.通过研究发现,相比起已有的其他风险衡量方式,仅包含负向波动信息的下半RSCOV能够更好地被用于平衡组内各资产的风险贡献.基于A股市场2011-2018年的高频数据,本文通过实证研究发现,OWE-HARRV在月度预测步长下的效果优于HAR-RV,而下半RSCOV则能够使ERC策略以及GMV策略在保证一定平均收益的同时,降低了组合收益的极端损失.
- 钱龙彭方平沈鑫圆孙晓霞
- 关键词：投资组合优化波动率预测
- 基于银行间同业拆放利率的长记忆随机利率模型研究被引量：2
- 2024年
- 研究表明利率序列具有长记忆性,故本文使用分数布朗运动代替经典CIR模型中的几何布朗运动,构建分数CIR模型,并通过欧拉离散对分数CIR过程进行路径模拟。由于分数布朗运动的非马尔可夫性和增量不独立,无法使用极大似然估计和马尔可夫链蒙特卡洛方法对分数CIR模型进行参数估计,故本文引入间接推断估计法,并通过蒙特卡洛模拟证明该方法的可行性。本文使用间接推断估计法对我国银行间同业拆放利率数据进行实证分析及样本外预测,将经典CIR模型、分数O-U过程、分数CIR模型的拟合轨道与真实轨道进行分析对比,得出分数CIR模型更适用于描述具有长记忆性的利率序列。本文重点研究一种用于分数CIR模型的参数估计方法,未来将继续探究其他参数估计方法并对比这些方法的有效性和稳健性。
- 孙晓霞王冰
- 关键词：长记忆性分数布朗运动
- 论等价关系在线性代数学习中的重要性被引量：1
- 2016年
- 本文主要介绍了线性代数课程中的一些等价关系及其应用,介绍了向量组的等价以及矩阵的等价。进一步分析了各种等价关系之间的关系。通过对等价关系的研究,可以对向量组以及矩阵进行分类,进而可以探讨等价关系中的保持不变的性质。
- 孙晓霞
- 关键词：向量组矩阵等价不变量
- 代理人跨期消费决策下的有限合伙制序贯博弈均衡分析被引量：3
- 2021年
- 本文基于委托代理理论研究了代理人跨期消费决策下有限合伙制和公司制的序贯博弈均衡.本文通过比较分析两种机制博弈均衡结果得出:代理人进行最优跨期消费决策时,仅有限合伙制能发挥激励作用从而改善道德风险问题.特别地,有限合伙制可在博弈区间趋于零时达到帕累托最优.通过与公司制的对比可知,公司制不是占优机制,博弈双方不会同时选择接受公司制,但在特定条件下有限合伙制占优于公司制,因而双方会选择接受有限合伙制,有限合伙制相比于公司制更具有激励优势.
- 武晨倪宣明孙晓霞沈佳瑜
- 关键词：有限合伙制委托代理问题道德风险
