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洪晨

作品数：2 被引量：0H指数：0
供职机构：华东师范大学金融与统计学院更多>>
发文基金：上海市教育委员会重点学科基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇投资组合
  • 2篇投资组合问题
  • 1篇微分
  • 1篇光滑化
  • 1篇光滑化方法
  • 1篇非光滑
  • 1篇非光滑优化
  • 1篇次微分

机构

  • 2篇华东师范大学
  • 2篇上海理工大学

作者

  • 2篇高岩
  • 2篇洪晨
  • 2篇吕品

传媒

  • 1篇科技与管理
  • 1篇上海理工大学...

年份

  • 1篇2010
  • 1篇2009
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
投资组合问题中极小极大模型的光滑化方法
2010年
以沪市三支股票历史整月的收盘价作为研究对象,采用一种光滑化的方法近似地将投资组合问题中的极小极大模型转化为一类可微的经典规划模型,并给出相应的误差分析,以便利用改进的梯度投影算法得出最优投资组合。研究结果表明,这种算法运行稳定并在实证中得出相对精确的结果。
吕品高岩洪晨
关键词：投资组合
基于非光滑优化的投资组合问题
2009年
采用HT∞(X)-风险函数衡量组合风险,建立新的双标准优化模型.该模型所反映的均衡关系,可作为投资者进行投资组合的依据.由于风险函数是不可微的,故传统的优化方法在此并不适用.利用非光滑优化方法可以很好地解决该问题并得出其有效前沿.
吕品高岩洪晨
关键词：非光滑优化次微分
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共1页<1>
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