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刘亭

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：杭州电子科技大学理学院更多>>
发文基金：浙江省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇上证综合指数
  • 1篇时间序列
  • 1篇ARIMA模...
  • 1篇ARMA-G...

机构

  • 1篇杭州电子科技...

作者

  • 1篇赵月旭
  • 1篇刘亭

传媒

  • 1篇杭州电子科技...

年份

  • 1篇2017
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于时间序列的上证综合指数短期预测分析
2017年
对上证日收盘指数2000-12-20至2016-06-20的数据进行建模及预测分析.首先利用相关数据建立ARIMA模型,发现模型的残差存在条件异方差性以及非正态性,于是对残差建立GARCH模型,并对残差的分布类型分别做正态分布、广义误差分布与t分布假设.通过预测精度对比发现,残差服从t分布的ARMA-GARCH模型预测效果更好,预测相对误差仅为1.3%,可为相关投资者提供参考依据.
刘亭赵月旭
关键词：上证综合指数ARIMA模型
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