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重庆三峡学院数学与统计学院非线性科学与系统结构重点实验室

作品数：2 被引量：0H指数：0
相关机构：西南政法大学经济学院华南师范大学数学科学学院更多>>
发文基金：重庆市自然科学基金国家自然科学基金重庆市教委科研基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作机构

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇已实现波动
  • 1篇已实现波动率
  • 1篇渗流
  • 1篇渗流方程
  • 1篇流方程
  • 1篇扩散方程解
  • 1篇渐近
  • 1篇渐近行为
  • 1篇方程解
  • 1篇非线性
  • 1篇非线性扩散方...
  • 1篇风险价值VA...
  • 1篇NEWTON
  • 1篇ARMA
  • 1篇CAUCHY...
  • 1篇GARCH
  • 1篇波动率
  • 1篇RV

机构

  • 2篇重庆三峡学院
  • 1篇华南师范大学
  • 1篇西南政法大学

作者

  • 1篇尹景学
  • 1篇彭选华
  • 1篇伍习丽

传媒

  • 1篇重庆师范大学...
  • 1篇中国科学：数...

年份

  • 1篇2019
  • 1篇2017
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
非线性扩散方程解的复杂渐近行为
2019年
本文是一篇综述,简要介绍非线性扩散方程解渐近行为的研究结果与研究方法.以非线性扩散方程的Cauchy问题为主线,本文主要阐述研究其解复杂渐近行为的方法与结论.
王良伟尹景学
关键词：非线性扩散方程渐近行为CAUCHY问题
基于小波已实现波动的动态风险价值研究
2017年
【目的】对股票市场的VaR动态风险价值进行研究。【方法】采用小波多分辨技术将高频已实现波动率分解为近似信号和细节信号,建立MRA-RV-ARFIMA GARCH-VaR类模型,分别在1~2d、2~4d、4~8d和8~16d的尺度下进行动态风险价值度量。【结果】实证表明该模型能很好地捕捉到市场的信息,对风险预测效果较好。【结论】经过多分辨分解后的信号能有效地捕捉到不同时间尺度上的波动信息,近似信号能很好的反应波动的变化趋势,资产波动对短期交易反应敏感,不同时间尺度拟合的VaR比低频GARCH类模型效果更好。
伍习丽彭选华
关键词：风险价值VARARMAGARCH
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