万上海
- 作品数：9 被引量：19H指数：2
- 供职机构：安徽工程科技学院应用数理系更多>>
- 发文基金：安徽省高校省级自然科学研究项目安徽省教育厅科学研究项目国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术更多>>
- 均值—方差效用函数在证券组合投资决策中的应用被引量：10
- 2003年
- 本文利用均值—方差效用函数,按期望效用最大化准则建立并分析了证券组合投资决策模型。在投资者的效用函数为指数型效用函数时,得到了两基金定理分离权重的计算公式。得出了在均值———方差效用函数条件下期望效用最大化准则与M-V期望收益最大化准则一致的结论。
- 万上海
- 关键词：有效证券组合投资组合理论证券组合投资
- 一类红灯环境下随机游动的保守集和正常返性
- 2004年
- 设随机环境ξ→={ξn=…,-1,0,1,…}为某类平稳遍历,具有红灯的Markov-链,就该双无限环境下的随机游动{Xn}n∈Z+,给出相应Markov-双链{ηn}n∈Z+={(Xn,Tnξ→)}n∈Z+的保守集,并讨论在该平稳遍历环境ξ→下,{Xn}n∈Z+的常返和正常返性.
- 张玥万上海
- 关键词：随机环境遍历双链
- 灰色线性时滞系统的稳定性被引量：2
- 2005年
- 在灰色系统的研究中,灰色时滞系统的稳定性是一个非常重要的问题.研究了一类灰色线性时滞微分系统的稳定性.利用泛函微分方程的Razumikhin型稳定性定理、不稳定性定理及矩阵分析,建立了该灰色系统的一致渐近稳定性及不稳定性的判断准则,并通过具体例子说明准则的应用.所得结果改进了文[1]中关于该系统的一致渐近稳定性及不稳定性的条件的主要结论.
- 万上海周宗福
- 关键词：线性时滞系统一致渐近稳定性稳定性定理泛函微分方程时滞微分系统矩阵分析
- 金融证券投资决策模型及其研究
- 该文首先介绍了M-V证券组合投资的基本理论和方法,给出了组合有效集的矩阵解,着重讨论了最小方差集的性质并给予了证明,总结了非负性组合系数的求解方法.其次,进一步讨论了多期最优资产组合选择问题.最后,讨论了连续时间最优资产...
- 万上海
- 关键词：投资组合最优解动态规划
- 文献传递
- 多期最优资产组合选择模型分析研究被引量：2
- 2002年
- 在对多期最优资产组合选择模型研究的基础上 ,着重分析了模型的求解 ,为证券投资者进行多期投资提供了科学的依据和方法。
- 万上海程希骏
- 关键词：资产组合选择
- 基于改进的Fishburn测度的一致性风险度量
- 2008年
- 一致性风险度量在金融风险管理中是十分重要的风险度量.下偏矩度量是位于目标收益(率)下方的风险损失,通过引入新目标收益率对Fishburn风险测度进行了改进,在Fischer基于单边矩风险度量所建立的一致性风险度量的基础上得到了一个新的一致性风险度量,适用于任何类型的收益(率)分布,更加符合投资者的心理实际,最后通过实例验证了所得的一致性风险度量的有效性和合理性.
- 万上海
- 关键词：风险管理一致性风险度量目标收益率
- 一种基于可变支持度的缺省规则挖掘算法被引量：1
- 2004年
- Rough集方法提供了一种新的处理不精确、不完全与不相容知识的数学工具.MDRBR算法通过规则支持度进行约束,可有效提高缺省规则的挖掘效率.但MDRBR采用单一的规则支持度约束,使得当规则支持度较小时,挖掘出大量的缺省规则,而当规则支持度较大时,一些重要的小概率分布对象对应的缺省规则被过滤掉.为此,提出了一种基于可变支持度的缺省规则挖掘算法———MDRBVSM,可有效地改进MDRBR等传统算法存在的缺陷.实验结果表明,该算法可有效地过滤噪声、提高规则的挖掘效率.
- 杨萍万上海陈耿
- 关键词：缺省规则ROUGH集数据挖掘粗集
- 与TSD准则一致的组合证券投资分析
- 2010年
- 基于预先给定的目标收益率,利用投资者对低于目标收益率的风险损失和高于目标收益率的风险报酬之间的权衡,给出了一些非对称风险度量模型,特别其中一种风险度量是低于参考点的方差和高于参考点的方差的加权和,它利用二阶上偏矩来修正二阶下偏矩,进一步建立了在该非对称风险度量下的组合投资优化模型,并证明了该模型在三阶随机占优的意义下是有效的.此外,还给出了其它3个模型与三阶随机占优准则是否一致的结论,并对所给出的几个组合证券投资模型的求解方法及其应用进行了分析.以上研究和分析为投资者在选择投资模型时避免盲目性、任意性提供了有益的决策参考.
- 万上海
- 随机存货决策中的安全库存研究被引量：5
- 2003年
- 在有短缺成本下 ,讨论了再定购点的确定 ,着重分析了安全库存的一种简易计算。
- 万上海程希骏
- 关键词：存货决策存货管理
