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史雅茹

作品数：2 被引量：9H指数：1
供职机构：重庆大学更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇VAR
  • 1篇在险价值
  • 1篇投资组合
  • 1篇期权
  • 1篇历史模拟法
  • 1篇蒙特卡罗模拟
  • 1篇蒙特卡罗模拟...
  • 1篇均值-CVA...
  • 1篇计算方法
  • 1篇股票
  • 1篇股票期权
  • 1篇CVAR
  • 1篇LAPLAC...

机构

  • 2篇重庆大学

作者

  • 2篇史雅茹
  • 1篇金朝嵩

传媒

  • 1篇经济数学

年份

  • 1篇2007
  • 1篇2006
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
股票期权VaR的一种计算方法被引量：9
2006年
本文提出一种运用Laplace分布来计算股票期权VaR的新方法.首先对股票价格的运动规律进行理论和实证分析,表明利用Laplace分布来来拟合股票的对数收益率是合理的,然后在此基础上推导了股票期权VaR的计算公式,最后给出了算例.
史雅茹金朝嵩
关键词：股票期权LAPLACE分布
投资组合风险评估的VaR和CVaR方法及实证分析
金融市场风险管理是金融实务界、学术界和监管当局的重大课题和任务。VaR和CVaR已成为当今金融评估的重要参数。本文分别运用历史模拟法、蒙特卡罗模拟法和最优化方法研究了VaR和CVaR在投资组合中的应用问题。 ...
史雅茹
关键词：VARCVAR历史模拟法蒙特卡罗模拟法均值-CVAR
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