金朝嵩
- 作品数：25 被引量：91H指数：6
- 供职机构：重庆大学数学与统计学院统计与精算科学系更多>>
- 发文基金：四川省应用基础研究计划项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学文化科学更多>>
- 美式看跌期权定价的一种混合数值方法被引量：4
- 2005年
- 本文对美式看跌期权的定价提供了一种新的混合数值方法,即快速傅里叶变换法加龙格-库塔法.首先将美式看跌期权价格所满足的Black-Scholes微分方程定解问题转化为一个标准的抛物型初、边值问题,然后通过傅里叶变换,使之转换为一个不带股价变量的常微分方程初值问题,再利用龙格-库塔法对其进行数值求解.数值实验表明,本文算法是一种快速的高精度的算法.
- 李莉英金朝嵩
- 关键词：美式看跌期权龙格-库塔法期权定价美式常微分方程
- 标的股价服从混合过程的期权定价公式及有限元算法被引量：13
- 2002年
- 本文将马尔科夫跳跃过程叠加于 Ito过程 ,形成混合过程 ,并用该过程来刻画股价走势情况。而后在标的股价服从混合过程的基础上 ,推导出了欧式看涨期权的定价公式 ,并对美式看跌期权定价给出了有限元算法。
- 吴志刚金朝嵩
- 带交易费用的证券组合投资选择的优化模型被引量：3
- 2002年
- 本文利用在约束条件中加入证券多样化选择约束的办法来抵减非系统风险 ,就证券组合投资的选择问题 ,建立了带交易费用的综合考虑收益和风险的多目标规划模型 ,然后通过变换将不可微的多目标规划问题转化为一个多目标线性规划问题 。
- 李莉英金朝嵩
- 股票期权VaR的一种计算方法被引量：9
- 2006年
- 本文提出一种运用Laplace分布来计算股票期权VaR的新方法.首先对股票价格的运动规律进行理论和实证分析,表明利用Laplace分布来来拟合股票的对数收益率是合理的,然后在此基础上推导了股票期权VaR的计算公式,最后给出了算例.
- 史雅茹金朝嵩
- 关键词：股票期权LAPLACE分布
- 由 Helmholtz 方程 Neumann 外问题化归的各种边界积分方程的注记
- 1998年
- 对由Ｈｅｌｍｈｏｌｔｚ方程Ｎｅｕｍａｎｎ外问题化归的各种边界积分方程进行了讨论。在用Ｈｅｌｍｈｏｌｔｚ表达式导出这些积分方程的过程中，分析了其中一些方程当波数ｋ是内问题的特征值时没有唯一解这一著名难题产生的原因，并提出了克服这一难题的方法，即给出了一个既与原边值问题等价、又对所有波数ｋ都具有唯一解的直接边界积分方程。同时，分别对各种边界积分方程的优点及不足之处进行了评述。
- 金朝嵩
- 关键词：位势
- 美式看跌期权定价的控制变量法及其估值效率研究被引量：1
- 2007年
- 本文基于控制变量法原理,在Black-Scholes期权定价公式的基础上,采用CV-CRR方法为美式看跌期权定价.实证分析表明,运用控制变量法可以大大改进标准二叉树方法的运算速度和估值精度,提高了估值效率.
- 古丽丽金朝嵩
- 关键词：BLACK-SCHOLES期权定价公式美式看跌期权
- 美式看跌期权定价中的小波方法被引量：7
- 2003年
- 本文采用有限差分格式和 Daubechies正交小波 ,提出了一种求解 Black- Scholes方程数值解新算法 .为美式看跌期定价提供了一条新的途径 .利用小波基的自适应性和消失矩特性 ,使偏微分算子矩阵和小波级数稀疏化 ,大大减少了计算量 .
- 李东金朝嵩
- 关键词：美式看跌期权有限差分格式小波级数稀疏化
- 自适应边界元法的后验误差估计被引量：3
- 2000年
- 首先在 Sobolev空间的框架下 ,对一般的算子方程的 Galerkin逼近给出了后验误差估计的结果。然后 ,对以有限平面为屏蔽物的声散射问题 (其数学模型是三维 Helmholtz方程以有限平面为边界的 Neumann问题 )
- 金朝嵩
- 关键词：SOBOLEV空间后验误差估计
- 带滑动边界条件的STOKES方程的边界元逼近被引量：1
- 1991年
- 前言 带滑动边界条件的Stokes方程,在诸如具有自由表面或具有大攻角的流体模型中起着重要作用。在电镀或容器壁可与流体起化学反应等流动问题中,经典的Stokes问题的不滑动边界条件不再成立,而滑动边界条件才是适当的物理模型。关于这一类实际问题,已有一些数值结果,但仅有很少的工作是就一般问题进行系统的分析。在文献[9]中,R.
- 祝家麟金朝嵩
- 关键词：STOKES方程积分方程
- 期权定价的局部线性预测法
- 2007年
- 在为期权定价时,使用B-S公式算得的结果和市场交易值存在一定偏差.本文针对这一问题,给出了一种新的期权定价数值方法,即局部线性预测法.并用股票期权的实际交易数据对这一方法进行了数值验证,表明这一方法是有效的.
- 吴金奇金朝嵩
