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闫海梅

作品数：2 被引量：12H指数：2
供职机构：上海理工大学管理学院更多>>
发文基金：上海市教育委员会重点学科基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇尾部相关系数
  • 2篇COPULA...
  • 1篇相关系数
  • 1篇沪深300指...
  • 1篇沪深股市
  • 1篇股市
  • 1篇COPULA...

机构

  • 2篇上海理工大学

作者

  • 2篇闫海梅
  • 2篇王波
  • 1篇韩艳艳

传媒

  • 1篇数学的实践与...
  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2011
  • 1篇2010
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
沪深300指数与沪深股市尾部相关性分析被引量：6
2010年
根据沪深股市非线性的特征,利用Kendall秩相关系数与Copula函数之间的关系,对Copula函数的参数进行估计.选择Gumbel Copula、Clayton Copula和Frank Copula来度量上证综指、深证综指和沪深300指数之间的尾部相关性.实证结果分析,Clayton Copula函数能较好的度量出三个指数之间具有较强的下尾相关性,且进行量化后的相关性能够较好刻画股票市场的变化.
闫海梅王波
关键词：COPULA函数相关系数尾部相关系数
基于Copula理论的尾部相关性分析被引量：6
2011年
根据沪深股市非线性的特征,文章利用Kendall秩相关系数与Copula函数之间的关系,对Copula函数的参数进行估计。通过P-P图和K-S检验选择最优的Clayton Copula函数来度量上证A股、深证A股和沪深300指数之间的尾部相关性。由实证结果验证表明,Clayton Copula函数在度量尾部相关性上有所侧重,上尾相关系数趋近于1,下尾相关系数趋近于0;且沪深300指数对组合的尾部风险影响较大。
闫海梅王波韩艳艳
关键词：COPULA函数尾部相关系数
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共1页<1>
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