韩艳艳
- 作品数：3 被引量：15H指数：2
- 供职机构：上海理工大学管理学院更多>>
- 发文基金：上海市教育委员会重点学科基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于BP神经网络的不同学习方案下上市公司信用风险评价被引量：1
- 2011年
- 企业的信用风险评级是金融领域的一个重要问题,采用BP神经网络来研究上市公司的信用风险评价问题。首先构建了上市公司信用评价的财务指标体系,然后根据3个不同的隐层结点,生成3种不同的神经网络模型。设计7种不同的学习-验证比例,选取了不同行业上市公司的财务数据,利用MATLAB中的神经网络工具箱编程进行实证分析在哪种模型和学习-验证比例下能够更好的对企业进行信用风险评价。
- 韩艳艳王波
- 关键词：信用风险BP神经网络
- 基于Copula理论的尾部相关性分析被引量：6
- 2011年
- 根据沪深股市非线性的特征,文章利用Kendall秩相关系数与Copula函数之间的关系,对Copula函数的参数进行估计。通过P-P图和K-S检验选择最优的Clayton Copula函数来度量上证A股、深证A股和沪深300指数之间的尾部相关性。由实证结果验证表明,Clayton Copula函数在度量尾部相关性上有所侧重,上尾相关系数趋近于1,下尾相关系数趋近于0;且沪深300指数对组合的尾部风险影响较大。
- 闫海梅王波韩艳艳
- 关键词：COPULA函数尾部相关系数
- 基于logistic回归-KMV模型的上市公司信用风险评价研究被引量：8
- 2011年
- 选取的沪深两市2009年68家上市公司进行实证研究。并且针股权分置改革之后对上市公司的股权价值的进行讨论。选取13个财务指标进行分析,选取5个为主要的解释变量,建立logistic回归模型。并且将logistic回归模型与KMV模型进行结合,通过实证分析发现,混合模型能取得更好的评价结果。
- 韩艳艳王波
- 关键词：信用风险评价LOGISTIC回归KMV模型
