张智敏
- 作品数：8 被引量：13H指数：3
- 供职机构：武汉理工大学经济学院更多>>
- 发文基金：中国博士后科学基金国家社会科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 居民消费价格指数的非对称性波动分析及短期预测被引量：3
- 2013年
- 居民消费价格指数（CPI）在一定程度上反映了通货膨胀抑或紧缩的程度，受到社会普遍关注。文章基于我国1990年1月～2011年6月的月度数据进行探索性建模分析，通过模型比较发现对D_CPI序列建立AR（2）-ACGARCH（1，1）组合模型最合理，该模型很好的刻画了CPI的非对称性波动特征。研究结果表明D_CPI具有明显的群集效应和逆杠杆效应，即正的外部冲击对价格水平的影响大于负的外部冲击；另外短期预测结果显示2011年第三季度我国CPI月同比增长都将超过6％，预测效果比较理想，较为符合实际情形。
- 陈家清张智敏王仁祥
- 关键词：CPI
- 基于贝叶斯门限异方差模型的我国RPI应用研究
- 2015年
- 商品零售价格指数（RPI）反映一定时期内商品零售价格变动趋势和程度的相对数,受到研究者关注。文章基于门限异方差模型对我国1997~2011年的月度数据进行贝叶斯分析,通过比较发现对D_RPI序列建立AR（1）-TAR-GARCH（1,1）模型最为合理,并给出了模型贝叶斯推断结果及收敛诊断结果;另外,分析结果表明D_RPI具有群集效应;价格受负的外部冲击影响大于受正的外部冲击影响,即存在杠杆效应。
- 陈家清刘金张智敏
- 渐近最优的经验贝叶斯决策(英文)
- 2013年
- 本文在加权线性损失下讨论一类广义指数分布刻度参数的经验贝叶斯检验问题.利用核密度估计函数构造单调的经验贝叶斯检验函数,在适当的条件下证明所构造的检验函数的渐近最优性并获得其收敛速度.该收敛速度可以任意接近O(n-1).最后,给出一个例子用以验证本文的主要结果是合理的.
- 陈家清陈志强张智敏刘次华
- 关键词：广义指数分布经验贝叶斯检验渐近最优性收敛速度
- 基于贝叶斯自激励门限自回归模型的中国GNP经济分析被引量：3
- 2012年
- 文章通过建立贝叶斯自激励门限自回归(SETAR)模型,对改革开放30年来我国国民生产总值(GNP)年度增长率的变化趋势进行了分析研究。采用贝叶斯统计推断方法估计出所建立模型的参数,并对近几年GNP做了相应的预报研究。研究表明在此后几年内我国GNP与GDP仍不能同步增长,且增长率有逐步拉大趋势,GNP的增长率呈非线性缓慢上升。
- 陈家清张智敏王仁祥
- 三大需求对我国GDP贡献率的波动特征分析被引量：5
- 2017年
- 文章基于三大需求对我国GDP的贡献率分别建立广义条件异方差双门限自回归模型(DTAR-GARCH),通过贝叶斯方法估计了模型参数,并考察了贡献率的非线性波动特征。结果显示:三大需求贡献率都存在两体制转变和大幅度非线性波动的特征,投资贡献率波动最大,净出口次之,消费最小。而且,三大需求贡献率都存在门限效应,反映了我国经济长期稳定发展的控制条件。建议政府部门把握门限控制条件,以保证经济稳定、持续发展。
- 陈家清陈伟张智敏王仁祥
- 关键词：贝叶斯分析
- 线性指数分布参数的经验贝叶斯检验收敛速度研究被引量：2
- 2013年
- 文章在线性损失函数下导出了线性指数分布参数单调的贝叶斯检验函数,利用独立同分布样本情形概率密度函数及其导数的核密度估计构造了经验贝叶斯(EB)检验函数。在适当的条件下,获得了EB检验函数的收敛速度,该收敛速度可任意接近O(n-1),改进了文献中已有的结果。最后给出了一个满足文中主要结果的例子。
- 陈家清陈志强金倩聿张智敏
- 关键词：经验贝叶斯检验收敛速度
- 非线性机制转换模型的统计分析及应用研究
- 近年来,许多经济学者的研究结果表明,诸多宏观经济指标的时间序列数据(如GNP、RPI、汇率等等)均呈现出非线性波动特征,经典的线性模型已经无法刻画日益复杂的市场经济现象,从而促使非线性类模型在经济和金融领域的应用越来越广...
- 张智敏
- 关键词：门限效应贝叶斯分析
- 中美汇率非线性波动特征及预测
- 2012年
- 文章选取1994年1月至2011年2月美元兑人民币月平均汇率作为研究对象,首先建立STAR模型,分析了中美汇率的非线性特征,通过检验发现ESTAR模型能较好拟合汇率增量序列;其次对ESTAR-ARCH类三种组合模型进行比较,结果表明ESTAR-GARCH模型能更好地描述汇率变化的趋势,说明汇率增量既具有对称的非线性特征,也存在波动的群集效应;最后基于ESTAR-GARCH(1,1)模型对近两年来美元兑人民币月平均汇率进行预测,预测精度很高,说明所建模型非常合理,并且预测结果显示未来十个月人民币将继续升值。
- 陈家清张智敏王仁祥
- 关键词：人民币汇率
