鹿长余
- 作品数：24 被引量：93H指数：5
- 供职机构：上海金融学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金上海市高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金中国博士后科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 估计VaR的一种新方法及实证分析被引量：1
- 2005年
- 在VaR计算的众多方法中,历史模拟法以其概念直观、计算简单、容易实施,被越来越广泛地应用到市场风险的管理中。然而采用历史模拟法计算VaR时,会出现VaR高估现象,另外,历史模拟法在计算VaR时没有很好的反映金融数据的聚集现象和厚尾现象。有经济学家在1999年曾提出过一种改进方法。本文提出了一种新的估计方法,实证分析显示新的估计方法能更好地揭示资产的风险水平。
- 鹿长余高禹李夫明
- 关键词：VAR历史模拟法
- “2006上海国际金融中心建设”论坛综述被引量：1
- 2006年
- 2006年5月19日，由上海金融学院倡议，并由上海市外国专家局、上海金融学院、上海国际金融中心研究会等共同主办的“2006上海国际金融中心建设”论坛在上海国际会议中心举行。上海市人民政府副秘书长、上海市金融服务办主任吉晓辉致开幕词，上海金融学院院长储敏伟主持了上午的专题论坛。
- 鹿长余邬德云
- 关键词：国际金融中心建设副秘书长金融服务研究会
- 沪深股票市场历次投资主线的生命周期实证研究被引量：3
- 2007年
- 国内外的许多学者对股票指数的收益率组成的时间序列进行研究发现,无论是中国的股票市场还是发达国家的成熟证券市场,其指数波动呈现一定的周期性。所不同的是,周期长度不同,例如,美国股票市场平均循环周期比我国股市要长很多。本文用实证分析的方法探讨了中国证券市场的指数波动循环周期中的上涨周期,实证结果表明在每一次循环周期中,其投资主线的上涨周期平均时间为17个月,这对投资者的实际操作有重要的参考价值。
- 鹿长余
- 关键词：证券市场收益率
- 长三角金融合作与区域经济发展被引量：4
- 2010年
- 金融合作与区域经济发展密切相关。长三角金融合作已取得初步成果,但是在资金跨区域流动、金融机构互设、金融市场融合以及金融与经济协调发展等方面仍存在若干问题。应重新审视长三角金融合作模式,建立市场主体合作的成本——收益安排机制,充分发挥中心城市的龙头作用,加强金融机构之间的合作,进一步推动货币资金的跨地区流动,建立区域性金融市场和长三角地区的金融信息共享机制,实现金融合作与区域经济的协调发展。
- 戴小平鹿长余
- 关键词：长三角金融合作区域经济
- 线性模型中参数估计的可容许性理论被引量：24
- 2001年
- 本文综述了线性模型中参数估计的可容许性理论的历史及近年来的发展，同时也提出了一些待解决的问题．
- 鹿长余
- 关键词：可容许性方差分量模型参数估计可容许性
- 分块奇异线性模型及其导出的奇异线性模型间的最小范数二次无偏估计等价性研究(英文)被引量：4
- 2004年
- 本文考虑一般线性模型A=(y,X1β1+X2β2,σ2V)及其导出线性模型,其中V是已知的非负定矩阵,X=(X1:X2)是已知的设计矩阵,给出了线性模型A及其导出线性模型间最小范数二次无偏估计间差的表达式,更进一步,建立了线性模型A及其导出线性模型间最小范数二次无偏估计相等的充分必要条件.
- 张宝学鹿长余
- 关键词：奇异线性模型最小范数二次无偏估计
- 金融风险测量理论的进展
- 2012年
- 金融风险测量理论已经成为金融理论一个重要组成部分和研究方向,金融风险分析已经从过去定性的分析发展到运用先进数学模型进行定量的分析和研究。本文综述了金融风险测量理论的研究进展。
- 鹿长余
- 关键词：VAR历史模拟法
- 我国大学教育基金会投资现状、问题及对策被引量：14
- 2014年
- 本文通过对我国大学基金会年报数据的分析,指出了大学教育基金会投资现状及基金资产在投资运作中存在的问题。最后给出提升大学基金会投资运作水平的建议,以推动我国大学教育基金会健康持续发展。
- 鹿长余戴小平
- 关键词：基金会投资管理
- 约束条件下的非齐次线性估计的可容许性被引量：2
- 1999年
- 刻划了线性模型（y，xβ，σ2V，V≥0）在不等式约束l＇β≥0条件下的线性估计的可容许性．给出了非齐次线性估计可容许的一个充分条件和一个必要条件．
- 王剑飞鹿长余
- 关键词：可容许性不等式约束非齐次线性估计
- 随机控制、泛控制及可容许性
- 该论文涉及三方面内容:随机序意义下或泛类损失函数下的控制、线性估计的可容许 性及非负二次估计的可容许性.随机控制与泛控制:研究了在随机序意义下或泛控制意义下优于最小乘估计的估计量存在性问题.将这方面的研究向前推进了一大步...
- 鹿长余
- 关键词：随机控制不完全椭球约束
- 文献传递
