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高长林

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：广东金融学院应用数学系更多>>
发文基金：国家教育部博士点基金国家自然科学基金广东省自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇等式
  • 1篇抛物
  • 1篇抛物型
  • 1篇抛物型变分不...
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇利率
  • 1篇利率期权
  • 1篇美式
  • 1篇变分
  • 1篇变分不等式
  • 1篇不等式

机构

  • 1篇广东金融学院
  • 1篇华南师范大学

作者

  • 1篇高长林
  • 1篇易法槐

传媒

  • 1篇高校应用数学...

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
美式利率期权定价的抛物型变分不等式被引量：1
2008年
应用PDE方法对美式利率期权定价问题进行理论分析.在CIR利率模型下美式利率期权定价问题可归结为一个退化的一维抛物型变分不等式.通过引入惩罚函数证明了该变分不等式的解的存在唯一性,然后研究了自由边界的一些性质,如单调性,光滑性和自由边界在终止期的位置.
高长林易法槐
关键词：利率期权期权定价变分不等式
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