曾婷
- 作品数：3 被引量：0H指数：0
- 供职机构：电子科技大学经济与管理学院更多>>
- 发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家教育部博士点基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 投资策略有效性的实证比较
- 随着各国资本市场的不断开放，国际投资现象越来越普遍，对国际投资能否实现投资者的预期投资目标等问题的关注也随之增加。而投资者投资于国际市场的主要目的在于资产的增值和保值，即投资者在投资过程中不仅关注能否降低投资风险，而且还...
- 曾婷
- 关键词：有效性
- 文献传递
- 投资策略有效性的实证比较——来自国际投资的证据
- 随着各国资本市场的不断开放，国际投资现象越来越普遍，对国际投资能否实现投资者的预期投资目标等问题的关注也随之增加。而投资者投资于国际市场的主要目的在于资产的增值和保值，即投资者在投资过程中不仅关注能否降低投资风险，而且还...
- 曾婷
- 关键词：有效性业绩评价指标风险偏好
- 基于(α,H)的投资策略的有效性:来自国际投资的证据
- 2015年
- 基于(α,H)的投资策略就是在资产组合的收益率低于H的概率不超过α的条件下,使得组合期望收益率最大的投资策略。选取26个国家或地区的市场指数数据,分别通过模拟和实证方法考察了这种投资策略在国际投资中的有效性。模拟结果表明,相对于等权策略和最小方差策略,基于(α,H)的投资策略能为投资者带来更高的收益水平和夏普比率;实证结果也表明,基于(α,H)的投资策略也能为投资者带来更高收益水平,在不允许卖空的情况下,该策略能为投资者带来比等权策略更高的夏普比率。此外,(α,H)组合的选择对这种投资策略的业绩产生重要影响。
- 蒋崇辉曾婷马永开安云碧
- 关键词：投资业绩实证分析
