杨凡
- 作品数:3 被引量:17H指数:2
- 供职机构:明尼苏达大学更多>>
- 相关领域:经济管理社会学理学更多>>
- 风险价值VaR的检验被引量:8
- 2002年
- 根据风险价值的概念,提出了一个基于二点分布的检验模型,证明了存在一致最优(UMP)检验,并给出了检验的表达式、拒绝域。另外,考虑到金融数据的样本容量都比较大,又提出了基于渐近正态分布的检验模型,给出了检验的表达式,拒绝域,并与传统方法的结果作了比较。
- 杨永愉杨凡
- 关键词:风险价值VAR拒绝域
- VaR模型后验测试的贝叶斯方法被引量:9
- 2005年
- 本文提出了VaR模型后验测试的贝叶斯方法。以二项分布为参数统计模型,选取Beta分布为先验分布,给出了超参数的矩估计法。对于VaR模型的准确性检验,得到了贝叶斯因子和后验机会比的表达式。通过一个投资组合的实证分析,验证了本文所提方法的可行性与合理性。
- 杨永愉丁进杨凡
- 关键词:VAR模型投资组合贝叶斯方法先验分布二项分布
- 金属材料疲劳裂纹扩展速率估计的分层模型被引量:1
- 2005年
- 裂纹扩展速率与应力强度因子幅值的关系曲线,是金属构件损伤容限设计及寿命预测的重要疲劳性能数据· 为了充分、合理地运用在不同测试条件下获得的试验数据,分层随机样本模型,将总体样本分为若干层,每一层样本都是在相同的测试条件下获得的试验数据,结合压力容器的实际工作状况,对每一层样本赋予适当的权重,从而对疲劳裂纹扩展速率方程做出更符合实际要求的估计· 实际计算表明,对不同炉号试样提供的Q235A级钢材的裂纹扩展速率数据,运用分层随机样本模型得到的结果。
- 杨永愉刘新卫杨凡