丁进
- 作品数：3 被引量：12H指数：2
- 供职机构：北京化工大学理学院更多>>
- 相关领域：社会学经济管理理学更多>>
- VaR模型后验测试的贝叶斯方法被引量：9
- 2005年
- 本文提出了VaR模型后验测试的贝叶斯方法。以二项分布为参数统计模型,选取Beta分布为先验分布,给出了超参数的矩估计法。对于VaR模型的准确性检验,得到了贝叶斯因子和后验机会比的表达式。通过一个投资组合的实证分析,验证了本文所提方法的可行性与合理性。
- 杨永愉丁进杨凡
- 关键词：VAR模型投资组合贝叶斯方法先验分布二项分布
- VaR模型方法的研究
- 本文介绍了VaR模型方法的一些研究,主要由以下两部分组成:1/) 阐述了VaR模型使用过程中存在的一些问题,包括模型使用和过度依赖历史数据的风险,并提出了具体的改进方法;2/) 构造了VaR模型后验测试的贝叶斯方法。
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- 丁进
- 关键词：情景模拟后验测试贝叶斯方法
- 文献传递
- 基于历史的情景模拟修正模型被引量：3
- 2005年
- 文中基于情景模拟方法,提出了一种参考历史数据的修正模型。通过构成历史情景,在最大似然原则下确定情景集合的关键参数Θ。通过一个利率产品的数值实验,对原模型、修正模型与传统蒙特卡罗模型的在值风险估计值的精度进行比较,得到了理想的结果。
- 丁进杨永愉
- 关键词：情景模拟蒙特卡罗模拟固定收益产品
