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顾娟

作品数：6 被引量：12H指数：2
供职机构：苏州铁道师范学院数学系更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 6篇中文期刊文章

领域

  • 6篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 2篇参数估计
  • 1篇定数截尾
  • 1篇定数截尾样本
  • 1篇优效性
  • 1篇容许性
  • 1篇生存者
  • 1篇市场投资组合
  • 1篇投资组合
  • 1篇最小二乘估计
  • 1篇最小方差无偏...
  • 1篇无偏
  • 1篇无偏估计
  • 1篇线性估计
  • 1篇相依回归模型
  • 1篇相依回归系统
  • 1篇协方差改进估...
  • 1篇截尾
  • 1篇截尾样本
  • 1篇抗干扰
  • 1篇抗干扰性

机构

  • 5篇华东师范大学
  • 2篇苏州铁道师范...

作者

  • 6篇顾娟
  • 3篇尤进红
  • 1篇茆诗松
  • 1篇林举干

传媒

  • 3篇铁道师院学报
  • 2篇应用概率统计
  • 1篇工程数学学报

年份

  • 2篇2000
  • 1篇1999
  • 1篇1998
  • 2篇1997
共 6 条 记 录，以下是 1-6
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排序方式：
系统风险Beta系数的非参数估计被引量：2
2000年
关于系统风险（Ｂｅｔａ系数）对时间的非平稳性己得到广泛的认可，但对Ｂｅｔａ系数的估计方法大都是在平稳的（或局部平稳）前提下，或者事先给定Ｂｅｔａ系数一个主观参数模型下进行的．本文假定证券价格或收益是一个连续时间的随机过程（时齐Ｉｔｏ过程），给出了过程的均值函数和协方差函数的同时非参数估计．把此结果应用到Ｂｅｔａ系数上，得到了Ｂｅｔａ系数的非参数估计．
顾娟茆诗松
关键词：市场投资组合BETA系数非参数估计
方差分量生长曲线模型中回归系数线性估计的泛容许性被引量：2
1999年
讨论了方差分量生长曲线模型： Ｙ＝ Ｘ１ Ｂ Ｘ２′＋ ε Ｅ（ε） ＝ ０ Ｖａｒ（ Ｖｅｃ（ε）） ＝ ＷθΣ＝ ∑ｍｉ＝ １ θｉ Ｖｉ Σ其中 Ｙ、ε为ｎ ×ｐ 的随机矩阵； Ｘ１、 Ｘ２ 分别为ｎ ×ｋ、ｐ ×ｑ 的设计矩阵； Ｖｉ ≥０， ｉ＝１，２，…，ｍ ； Σ≥０已知； Ｂ、θｉ ≥０（或＞ ０）， ｉ＝ １，２，…，ｍ 都是参数。在损失函数（ｄ － Ｋ Ｂ Ｌ）（ｄ － Ｋ Ｂ Ｌ）′下我们给出了可估函数 Ｋ Ｂ Ｌ的线性估计的泛（Φ） 容许性定义， 得到了 Ｍ Ｙ Ｎ（ Ｍ Ｙ Ｎ ＋ Ｃ） Ｋ Ｂ
顾娟尤进红
关键词：方差分量模型线性估计
位置参数受约束时指数分布在定数截尾样本下的参数估计
1997年
本文考虑指数分布在定数截尾样本情况下位置多数有上界约束时，位置多数和尺度参数的估计．分别给出了有约束位置参数和尺度参数的最佳仿射同变估计在均方误基原则下的改进估计，同时研究了在Pitman准则下这些估计的比较，观察到了与均方误差原则不一致，甚至矛盾的结论．最后应用到位置参数有顺序的两个截尾指数分布，同样获得类同结果．
顾娟林举干
关键词：参数估计定数截尾样本
一类相依回归系统的一类协方差改进估计
1997年
对于一类相依线性回归系统,王松桂提出了一种附加信息逐次迭加的估计——协方差改进估计。本文提出了一类新的协方差改进估计,并研究了这一类协方差改进估计的优良性质及其相应的两步估计的优良性质。
顾娟尤进红
关键词：相依回归模型协方差改进估计
长期生存者所占比例的贝叶斯估计被引量：4
2000年
在定时截尾试验兼有随机截尾的情形下 ,给出了一类特殊寿命数据中长期生存者所占比例的贝叶斯估计。
顾娟孙汉杰
关键词：长期生存者贝叶斯估计可靠性
回归系数的局部根方有偏估计被引量：4
1998年
线性回归模型中回归系数β的估计常用最小二乘估计（ＬＳＥ）。当自变量间存在多重共线性关系时，最小二乘估计就失去了它的优良性。文提出了一种局部根方估计，证明了它的种种优良性。如容许性、相合性、Φ优良性、优效性及其对最小二乘估计抗干扰性的改进。给出了在均方误差（ＭＳＥ）准则和Ｐｉｔｍａｎ靠近准则下该估计对通常根方估计和ＬＳＥ改进的范围。
尤进红顾娟
关键词：最小二乘估计最小方差无偏估计优效性LSE抗干扰性
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