于莉
- 作品数：16 被引量：99H指数：4
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- 相关领域：理学经济管理自然科学总论社会学更多>>
- 具有变利率的离散时间保险风险模型的破产问题
- 2007年
- 文章在将常值利率推广到变利率的情况下,进一步研究变利率的离散时间保险风险模型,得到了描述破产严重程度的破产前一时刻的剩余分布与破产持续时间分布的递推公式。
- 于莉胡志龙
- 利率服从AR(m)离散时间风险模型的破产分布被引量：4
- 2013年
- 研究当保费收入在时间区间的期初和期末给付时的两种广义的离散时间的风险模型,当保险公司的利率具有m阶自回归结构的情况下,将其代入上述模型通过递推和数学归纳法,分别得到了描述破产问题的破产前最大盈余分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的满足的微分方程,最后指出可以结合具体的例子会有比较好的实际价值.
- 于莉詹晓琳傅瀚洋
- 关键词：离散时间风险模型盈余分布
- 带折现率多险种离散时间风险模型的破产问题
- 2020年
- 本文研究了理赔量具有一阶自回归结构以及在此条件下引入折现率和多险种的修正的离散时间金融风险模型,利用两种不同的方法,获得了破产前最大盈余、破产前盈余、破产后赤字及它们的联合分布所满足的递归式方程和破产概率所满足的积分方程,最后通过数据模拟说明了该模型的实际意义,推广了经典离散时间金融风险模型的结构和破产问题.
- 于莉詹晓琳王青芳
- 关键词：折现率多险种破产前盈余破产概率
- 基于三元区间数的多指标决策方法被引量：18
- 2010年
- 针对不确定型条件下的多指标决策问题,利用三元区间数进行了研究。在定义三元区间数的基础上,给出了三元区间数的基本运算和排序关系,提出了一种基于客观赋权下的三元区间评判模型,通过最大隶属度得到最佳评判结果。建立了一种基于客观权重的投影决策排序模型,利用投影值得到最优排序,并用实例分析说明了评判模型和排序模型的实用性和有效性。应用结果表明,三元区间数为多指标决策问题提供了一种简单实用的有效分析方法。
- 胡启洲于莉张爱萍
- 关键词：排序
- 带随机干扰和常利息力的经典C-L模型的破产概率估计被引量：1
- 2008年
- 讨论了带有随机干扰(Stochastic Diffusion)的风险模型和常利息力(Constant Interest Force)的经典Cramer-Lundberg模型。在假定索赔额服从重尾分布的条件下,运用概率论的极限理论和关于布朗运动的随机积分,通过合理的放缩,寻求该模型在有限时间[0,T]内破产概率的合理估计,即寻求破产概率尽可能精确的上、下界。
- 詹晓琳于莉
- 关键词：重尾分布破产概率
- 二维曲线型随机变量的信息度量
- 2008年
- 主要在二维曲线型随机变量的基础上,引入了信息论中常讨论的信息量和信息熵,尤其是条件熵的建立.
- 彭凯军凌能祥于莉
- 关键词：联合熵条件熵
- 带有变利率的离散时间风险模型的破产分布被引量：3
- 2009年
- 文章在将常值利率推广到变利率的情况下,研究了变利率的离散时间保险风险模型;得到了破产前最大盈余的分布、破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的递推公式。
- 于莉詹晓琳
- 具有相依利息率的离散时间保险风险模型的破产问题被引量：22
- 2005年
- 进一步研究离散时间保险风险模型,在利率具有一阶自回归结构的情况下,得到了描述破产严重程度的破产前一时刻的盈余分布与破产持续时间的分布的递推公式.
- 孔繁超于莉
- 理赔量具有一阶自回归结构的离散时间风险模型的破产问题被引量：4
- 2014年
- 在理赔量具有一阶自回归的情形下,讨论修正的经典的离散时间风险模型。利用递推形式和数学归纳法得出了破产前盈余的分布,破产前最大盈余的分布,以及破产前盈余、破产后赤字、破产前最大盈余的联合分布的递推式。
- 于莉詹晓琳黄水弟
- 关键词：离散时间风险模型破产前盈余
- 相关利率离散时间风险模型的破产分布被引量：2
- 2007年
- 在利率具有一阶自回归结构的情况下,进一步研究离散时间风险模型,得到了破产前最大盈余分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的递推公式。
- 于莉杜雪樵
- 关键词：离散时间风险模型盈余分布
