袁亮亮
- 作品数：5 被引量：2H指数：1
- 供职机构：太原工业学院理学系更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 非负不同分布负相伴随机变量下的精细大偏差
- 2016年
- 研究非负,不同分布,负相伴随机变量的精细大偏差问题.在相对较弱的条件下,重点解决非随机和的精细大偏差的下限问题,得到相对应的随机和的一致渐近结论.同时,对复合更新风险模型进行深入的讨论,在一定的条件之下将其简化为一般的更新风险模型,并将所得相关的精细大偏差的结论应用到更为实际的复合更新风险模型中,验证其理论与实际价值.除此之外,本文的研究还表明,随机变量间的这种相依关系对精细大偏差的最终结果的影响并不大.
- 袁亮亮宋立新冯敬海
- 关键词：负相伴更新风险模型
- 相依索赔条件下关于复合更新风险模型的精细大偏差
- 自上世纪60年代以来，重尾分布已经在排队论，分支过程和风险理论等领域中有了广泛的应用。即便是在金融保险行业，服从重尾分布的随机变量也早已被越来越多的学者认为是研究个体索赔额的标准模型。在早期的金融保险模型中，总是将个体索...
- 袁亮亮
- 关键词：金融保险重尾分布
- 文献传递
- 复合更新风险模型中负相依索赔额下的精细大偏差（英文）
- 2015年
- 本文考虑了在复合更新风险模型当中,负相依索赔额情形下与之相关的精细大偏差的若干问题.文中假设{X_n,n≥1}是一列负相依的随机变量,其对应分布列为{F_n,n≥1},并假定F_n的右尾分布等同于某个具有一致变化尾的分布.根据所得的结果试图建立与经典大偏差相似的结论,并将其应用到改进后的复合更新风险模型当中.
- 宋立新冯敬海袁亮亮
- 关键词：负相依
- 非负不同分布负相协随机变量下的精细大偏差（英文）被引量：1
- 2016年
- 本文研究非负,不同分布,负相协随机变量的精细大偏差问题.在相对较弱的条件下,重点解决了非随机和的精细大偏差的下限问题,得到相对应的随机和的一致渐近结论.同时,对复合更新风险模型进行了深入的讨论,在一定的条件之下将其简化为一般的更新模型,并将所得相关的精细大偏差的结论应用到更为实际的复合更新风险模型中,验证了其理论与实际价值.除此之外,本文的研究还表明,随机变量间的这种相依关系对精细大偏差的最终结果的影响并不大.
- 袁亮亮宋立新冯敬海
- 关键词：负相协
- 负相依索赔条件下关于复合更新风险模型的精细大偏差被引量：1
- 2014年
- 研究不独立、不同分布的精细大偏差问题,其中假设{Xn,n≥1}是一列负相依的随机变量序列,{Fn,n≥1}为其对应的分布函数列.在满足一定的条件下,重点解决非随机和的精细大偏差的下限问题,得到相对应的随机和的一致渐近结论,并将所得结论应用到更为实际的复合更新风险模型中,验证了其理论与实际价值.
- 宋立新冯敬海袁亮亮石新勇
- 关键词：负相依
