吕筱宁
- 作品数：7 被引量：14H指数：3
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- 权衡存款保险正负效应的逆周期式定价研究
- 存款保险制度存在正负效应，诸如:在降低银行存款偿还风险的同时，可能激励银行产生“道德风险”行为;在提升存款人对金融系统信心的同时，可能降低存款人监督银行经营管理的动机;在抑制金融系统风险传导的同时，可能扭曲金融市场的有效...
- 吕筱宁
- 关键词：存款保险制度逆周期银行系统
- 考虑银行资产负债结构的存款保险定价方法
- 2023年
- 本文首先对银行的资产结构和负债结构进行了细分。以是否存在违约风险为标准,将银行资产划分为风险资产和无风险资产。按照清偿顺序不同将银行负债划分为优先债务、被保险存款债务和二级资本债。在此基础之上,本文对存款保险期权定价方法进行了改进,给出考虑银行资产、负债结构的存款保险定价模型,并在估计得到银行风险资产波动率以及银行优先债务市场价值的情况下,模拟测算了我国16家上市银行2016—2020年间不同存款保险投保比例下的费率水平,最后分析了各银行费率水平与其风险程度的相关关系。基本结论包括:研究期间我国上市银行存款保险费率水平整体偏低,且费率水平随被保险存款比例的上升而下降;存款保险费率水平与银行的风险资产占比正相关,与银行的二级资本债占比负相关,且与二级资本债占比的相关系数绝对值更大。
- 吕筱宁
- 关键词：存款保险
- 异质信念下存款保险的存款稳定效应测算被引量：3
- 2015年
- 构建了存款人异质信念下存款保险制度的存款稳定效应测算模型.首先刻画了具有异质信念的资金持有者的决策模式及正常经济形势下投保前后银行系统存款规模的变化,以此度量正常经济形势下存款保险的存款稳定效应;其次,计算隐性存款保险制度和显性存款保险制度下极端事件发生后银行系统的存款流失率,以二者之差度量极端事件发生后显性存款保险制度的存款稳定效应.最后,为验证模型效果,对投保比例及其他各参数变化的若干情景进行了模拟分析.结果表明:存款保险的稳定效应与投保比例正相关;经济形势越不稳定、银行系统信息透明度越高,存款保险的存款稳定效应越显著.
- 吕筱宁秦学志
- 关键词：存款保险异质信念存款规模
- 考虑跨期系统风险的存款保险逆周期定价方法被引量：8
- 2016年
- 将影响银行资产价值的风险因素分解为系统性风险因素和银行特定风险因素,从而在跨期条件下,将表征系统性风险的宏观经济因素引入到存款保险费率厘定的模型中,进而得到具有逆周期特点的存款保险费率厘定方法。通过实证和模拟分析,得到我国14家上市银行2008~2012年跨期5年的存款保险费率,并就各年度费率均值和逆周期特点两方面,与其他费率制定方法进行了比较,并对参数进行了敏感性分析。得到基本结论：逆周期存款保险的基础费率随存款参保比例的上升而降低;逆周期费率厘定方法具有一定的额外成本,且费率的逆周期特征越显著,额外成本越高。
- 吕筱宁秦学志尚勤
- 关键词：存款保险系统性风险逆周期
- 保险专业国际精算认证课程建设研究
- 2019年
- 对高校国际精算认证课程发展现状进行总结,阐述高校开展精算认证课程的意义,以东北财经大学与英国精算师协会(IFoA)合作的认证课程为例,从调整课程内容、改革教学环节、更新考核方式三个方面阐释建设国际精算认证课程的具体路径。提出解决国际精算认证课程中存在问题的对策建议,具体包括适应高强度高难度的精算课程内容、处理好理论教学与实务教学、课堂教学与实验教学的关系,以及处理好精算类课程与其他专业课程的关系。
- 吕筱宁刘璐杨默
- 关键词：保险专业课程建设
- 考虑银行破产外部效应的存款保险定价模型被引量：4
- 2014年
- 运用存款保险的期望损失定价方法和Shapley值法,建立了考虑银行违约/破产外部效应的存款保险定价模型。模型中度量的破产成本不仅考虑了银行破产清算过程中其自身资产价值的损失,还考虑了银行违约/破产的负外部效应——可能增加其他银行的破产损失,据此确定的存款保险保费反映了各银行对系统总破产成本的边际贡献。为验证模型效果,构造了三种情景进行模拟分析,结果表明:存款保险保费与银行系统对破产银行资产的收购能力负相关,且负相关程度随经济形势的恶化而加剧;保费与整个银行系统参保银行数目之间也呈负相关关系。
- 吕筱宁秦学志
- 关键词：金融SHAPLEY值存款保险
- 系统风险不同预期下的存款保险费率测算被引量：1
- 2019年
- 将影响银行资产价值的风险因素分解为系统风险因素和银行特定风险因素,进而在系统风险因素点估计和区间估计的不同预期下测算银行存款保险费率水平,得到的费率能够反映银行资产风险随经济形势波动的变化情况。通过模拟测算了我国16家上市银行2008～2016年间特定经济形势情境下的存款保险费率水平,并在极端压力下与传统Merton费率进行了比较。得到的基本结论包括:不同年度不同银行费率对系统风险因素的敏感程度不同;经济形势尾部极端分布对费率的影响具有非对称性特点,风险极高区间对费率的贡献远大于风险极低区间;与传统的Merton费率相比,系统风险特定预期下测算的费率更契合经济形势的变化,这在存款保险制度运行初期,有利于增强基金的抗压能力。
- 吕筱宁
- 关键词：存款保险
