廖春芳
- 作品数：4 被引量：2H指数：1
- 供职机构：华南农业大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金广东省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于MCMC算法的金融高频数据贝叶斯分析
- 随着股票市场电子交易的兴起和发展，高频交易数据的获取成为可能。由于高频数据对捕捉股市微观结构有着十分显著的作用，因此高频数据的分析尤为重要。本文根据高频数据的特点，利用贝叶斯方法，对高频数据的价格和持续期进行模型建立及分...
- 廖春芳
- 关键词：金融高频数据贝叶斯分析股票市场
- 基于贝叶斯方法的高维因子模型在中国股市的应用被引量：1
- 2016年
- 基于高维时间序列因子模型,分析了2008年金融危机前后中国股市的波动状况。利用高维因子模型分析的一种新方法,发现金融危机前的因子个数为4个,危机后因子个数为2个。通过对内在消极因子建立随机波动率模型,发现相对于金融危机后,危机前因子的波动性大而且具有很强的依赖性。对上证综合指数和主因子建立模型,发现两者具有很强的线性相关性,说明中国股市具有显著的因子效应。
- 廖春芳刘金山
- 关键词：金融危机中国股市随机波动率
- 区域城镇居民收入与支出模型的贝叶斯分析
- 2015年
- 文章建立了关于中国东部,中部和西部地区城镇居民平均每人季度可支配收入与人均消费支出的固定效应面板数据模型,采用基于马尔可夫链蒙特卡洛(MCMC)算法的贝叶斯分析方法进行统计推断,分析收入对消费的影响,得到各区域城镇居民平均每人季可支配收入对家庭平均每人消费支出的贡献率。
- 曹静廖春芳曾婉红
- 关键词：贝叶斯分析MCMC方法
- 不完全数据下复杂系统可靠度置信下限的研究
- 对于复杂系统，其子系统的类型、数量、质量以及连接的方式都直接影响该系统的可靠性。一般复杂系统可靠性的统计推断主要是基于子系统的数据信息来完成。对于由最小路径矩阵描述的一般复杂系统，本文在不完全数据下对系统可靠度的置信下限...
- 廖春芳
- 关键词：复杂系统不完全数据可靠度统计推断
- 文献传递
